PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNVGY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LNVGY с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNVGY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LNVGY и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.57%
368.17%
LNVGY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNVGY:

0.26

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

LNVGY:

0.73

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

LNVGY:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

LNVGY:

0.29

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

LNVGY:

0.79

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

LNVGY:

16.46%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

LNVGY:

49.74%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

LNVGY:

-84.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LNVGY:

-33.67%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.06% против 10.11% соответственно.

LNVGY

С начала года

-10.72%

1 месяц

-21.75%

6 месяцев

-17.68%

1 год

5.80%

5 лет

22.19%

10 лет

1.06%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNVGY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг риск-скорректированной доходности LNVGY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNVGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNVGY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNVGY: 0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LNVGY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNVGY: 0.73
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LNVGY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNVGY: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LNVGY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNVGY: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LNVGY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNVGY: 0.79
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
LNVGY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и ^GSPC

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.67%
-10.07%
LNVGY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и ^GSPC

Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.26%
14.23%
LNVGY
^GSPC